Estratégias de Trading Algorítmico da I Know First

Há uma série de estratégias de trading que os investidores podem usar quando eles têm o Algoritmo da IKF como ferramenta. As estratégias visam reduzir o risco e otimizar os retornos dos investimentos. A partir de agora vamos elaborar como você pode aplicar essas estratégias em cada previsão diária que receber.

Antes de ler as estratégias recomendadas, sugerimos a leitura desse artigo que contém uma revisão das instruções básicas de como interpretar as informações do algoritmo, assim como entender e reconhecer a performance histórica do mesmo.

O algoritmo trabalha analisando o fluxo de dinheiro de um mercado para o outro, seguindo mais de 2000 diferentes ativos, incluindo ações, ETFs, moedas, índices, taxas de juros, e commodities como ouro, petróleo e muitas mais. O computador utiliza mais de 15 anos de dados e é atualizado diariamente, produzindo previsões de mercado de 3 dias até 1 ano.

Interpretando o Mapa de Calor

Em cada previsão do algoritmo há um sinal e um indicador de previsibilidade. O sinal é o número no meio da caixa à direita. A previsibilidade é o número no canto inferior esquerdo. No canto superior esquerdo está a identificação do ativo. Esse formato é o mesmo para qualquer previsão da I Know First.

Nessa previsão de Top 10 Ações de 27 de Novembro de 2013, XOMA tinha o sinal mais forte para o período de 1 mês, mas não tinha a maior previsibilidade. A importância de cada indicador será discutida nas próximas seções. A intensidade da cor da caixa indica o quão mais forte está a previsão. Nesse caso, o ativo está em uma caixa verde escura, o que significa que tem uma forte previsão de alta. XOMA teve um ganho de 61,45% em 1 mês após a previsão. Para ver as performances das outras ações clique aqui.

Sinal

O sinal representa a previsão da direção do movimento, seja de alta ou de baixa, para cada ativo; e não uma porcentagem ou preço alvo específico. A força do sinal indica o quanto o atual preço do ativo desvia do que o sistema considera um equilíbrio ou um preço “justo”.

Analogia com um elástico: A força do sinal é o quanto o elástico está esticado. Quanto maior a tensão, mais ele vai ser mover quando for liberado.

A força do sinal é o valor absoluto da atual previsão do sistema. O sinal pode ser positivo (previsão de alta) ou negativo (previsão de baixa). O Mapa de Calor é organizado de maneira que os ativos com maior força de sinal ficam no topo, enquanto os ativos com menores sinais ficam no fundo.

Previsibilidade

Esse indicador mede a importância do sinal. A previsibilidade é a correlação histórica entre as previsões passadas do algoritmo e o atual movimento do mercado para cada ativo em particular. Quanto maior a previsibilidade, mais previsível o ativo é. As previsões de maior alcance tendem a ter maior previsibilidade. Isso significa que sinais de longo prazo são, em geral, mais precisos.

* Ações com sinal mais forte e maior previsibilidade são preferíveis.

Sinal e Previsibilidade são indicadores independentes. Enquanto o sinal dá a direção e a “escala” relativa do movimento previsto, o indicador de previsibilidade está relacionado com a probabilidade da previsão se realizar, que é baseada no desempenho passado correspondente. Ambos os parâmetros são importantes. Quanto maior, melhor. Recomenda-se considerar tanto a intensidade do sinal quanto a previsibilidade.

Abordagem Tática Geral

Em primeiro lugar, para todas as decisões de negociação, é necessário usar a previsão mais recente. Em geral, as previsões de intervalo de tempo mais longo são mais previsíveis do que as mais curtas e devem ser utilizadas para identificar as principais tendências do mercado.

Recomendamos que, durante o primeiro mês de sua assinatura, você assista ao sistema, aprenda e se familiarize com ele antes de tomar decisões de negociação de acordo com as previsões diárias. A primeira aparição de uma ação na lista superior não significa que você deve comprá-lo a qualquer preço no mesmo dia. Em vez disso, coloque-o em uma lista de observação, a menos que você esteja recebendo um “desconto” significativo. Aconselhamos que você aguarde três a cinco dias para obtê-lo com o melhor preço. Tente entrar no mercado com um desconto de pelo menos três por cento quando o mercado vai contra a previsão intraday ou nos próximos dias após a primeira aparição do sinal.

Certifique-se de reconhecer a cor geral do Mapa de Calor, bem como considerar as previsões para os principais índices como o S&P ou Dow Jones para obter uma visão geral da tendência do mercado. Aconselhamos não negociar contra a tendência geral do mercado. Outra tática é, quando você olha para ações específicas como Citigroup (C), rever as previsões específicas da indústria, como o KBW Bank Index (BKX), para desenvolver uma melhor análise. Para obter uma forte indicação de volatilidade do mercado, o Índice de Volatilidade (VIX) é um excelente indicador.

Se um ativo adquirido não estiver mais no Top 5, 10 ou 20, você poderá facilmente obter uma previsão personalizada para continuar acompanhando-o. Lembre-se que estas previsões são uma ferramenta para além da sua atual estratégia de investimento e não recomendamos simplesmente comprar ativos cegamente a partir das previsões sem qualquer análise adicional, o que nos leva as Estratégias de Trading Algorítmico:

Estratégia 1: Identifique Novas Oportunidades e Verifique Sua Análise

Enquanto você faz sua própria análise de empresas, você pode comparar sua avaliação com a previsão de ativos específicos. Por outro lado, você pode fazer exatamente o oposto, reconhecendo novas oportunidades de mercado e, em seguida, fazer sua própria análise dos ativos que têm fortes sinais e previsibilidades. Esta estratégia é uma ótima maneira de verificar a sua análise, bem como reconhecer as oportunidades que teria de outra forma perdido. Esta é uma excelente maneira de mitigar o risco e otimizar os retornos, especialmente se sua própria análise concorda com a previsão. Se você se especializar em uma determinada indústria, recomendamos obter uma previsão que identifica as melhores e piores empresas da indústria, como a nossa previsão de melhores ações do setor de tecnologia.

Estratégia 2: Comprar todos os ativos da previsão colocando os mesmos pesos nos investimentos

Outra abordagem popular é comprar todos os ativos da previsão em pesos iguais. Essa estratégia ajudará a diversificar seu portfólio, reduzindo o risco e aumentando os retornos. O Retorno Médio da I Know First reflete o retorno que um investidor receberá implementando esta estratégia. Mesmo que nem todos os ativos recomendados sigam o movimento previsto, os investidores poderão se beneficiar da média dos ativos que seguem a previsão. O Portfólio I Know First é um excelente exemplo de como essa estratégia se mostrou eficaz. A carteira é baseada no retorno médio das 10 melhores ações + previsão S&P 500 nos horizontes de tempo de 1 mês e 3 meses. A carteira de 1 mês retornou 60,66% em 12 meses, enquanto a carteira de 3 meses retornou 44,02%  também em 1 ano.

Estratégia 3: Comprar apenas ações com uma previsibilidade de 55% ou superior

Esta estratégia é simples e muito dependente do indicador de previsibilidade. Este indicador é a correlação histórica entre a previsão e o movimento real desse ativo particular. Em outras palavras, essa medida indica quantas vezes o algoritmo foi correto no passado. Geralmente uma previsibilidade de 0,2 ou superior é considerada muito boa, mas uma previsibilidade de 0,55 ou superior é excelente. Esta estratégia pode ter um escopo um pouco limitado, mas pode ser uma tática muito confiável.

Estratégia 4: Comprar ações que têm um sinal forte em cada horizonte de tempo

Nossa quarta estratégia é baseada na aparição dos mesmos ativos em cada horizonte temporal. Quando você vê o mesmo ativo aparecer nos horizontes de tempo de 1 mês, 3 meses e 1 ano, isso é um bom sinal. O próximo passo é analisar o sinal e a previsibilidade. Você deve procurar um sinal consistentemente forte e previsibilidade alta em cada horizonte de tempo. Geralmente você verá o indicador de previsibilidade aumentar em horizontes de tempo maiores, e isso, às vezes, é o caso com o sinal também.

Estratégia 5: Multiplique o sinal e o indicador de previsibilidade 

Esta abordagem requer algumas habilidades matemáticas básicas, especificamente a multiplicação. Quando você multiplica o sinal pela previsibilidade, você basicamente cria seu próprio novo indicador. Isso permitirá que você compare facilmente os diferentes ativos em sua previsão. A mesma regra se aplica, pois os números maiores indicam uma previsão mais forte.

Conclusão

Essas estratégias de negociação algorítmica certamente irão ajudar a utilizar cada previsão em seu potencial máximo. Nossa previsão mais popular é nossa Previsão de Ações & Previsão S&P 500 disponível com nossas previsões de Ações Top 5, Top 10 e Top 20. O principal benefício de receber a previsão do Top 20 é que ele apresenta 4X mais oportunidades do que a previsão Top 5 e duas vezes mais do que a Top 10. Cada um deles mostra também as short-position (previsão de baixa). A I Know First também oferece previsões personalizadas para qualquer um dos nossos 1.400 mercados que seguimos. À medida que você se torna mais familiarizado com o sistema, você pode até desenvolver suas próprias estratégias. O portfólio de amostra I Know First demonstra os benefícios do algoritmo para investidores inativos, que aplicam uma estratégia de compra e retenção para apreciação a longo prazo.

Embora aconselhemos verificar diariamente as previsões para identificar tendências no algoritmo, ocasionalmente pode ser melhor confiar nas habilidades de aprendizagem do sistema. Como novos dados diários são adicionados, o algoritmo está em constante evolução, assim, sempre melhorando para ser mais confiável.

Por exemplo, o algoritmo começou a prever que a Alcatel-Lucent (ALU) subiria em 9 de dezembro de 2012, resultando em um retorno real de 10,22% de 01 de janeiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2013. O algoritmo continuou a classificar ALU em suas Top 10 escolhas com o sinal mais forte que se ajustou para a posição longa durante os seis meses seguintes embora o retorno real de 1 mês em 1 de fevereiro e 1º de março fosse ambos negativos, atingindo -15,06% e -3,65%, respectivamente.

Embora possa ter parecido uma previsão incorreta do algoritmo, um investidor experiente reconheceria que esta era, na verdade, uma oportunidade de compra. Em um ano, a partir de 09 de dezembro de 2012, o primeiro sinal de compra para ALU, a ação subiu 308,04%. Incríveis retornos como este não acontecem com todas as ações que recomendamos diariamente, mas eles realmente compensam no aprendizado do sistema e na ajuda para se tornar um trader algorítmico eficaz.

I Know First Research é o ramo analítico da I Know First, uma startup financeira especializada em prever quantitativamente o mercado de ações. Este artigo foi escrito por Joshua Martin um dos nossos estagiários. A informação ilustrada usada neste artigo é idéia de outra estagiária, Illana Elkaim. Não recebemos compensação por este artigo, e não temos nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujas ações são mencionadas acima.