Instruções

Como ler as previsões

O algoritmo da I Know First identifica as tendências do mercado para prever suas trajetórias. Todo dia o algoritmo analiza diversos dados para gerar uma previsão atualizada para cada mercado. Cada previsão contem dois indicadores: Sinal e Previsibilidade.

Sinal

O sinal representa a previsão da direção do movimento, seja de alta ou de baixa, para cada ativo; e não uma porcentagem ou preço alvo específico. A força do sinal indica o quanto o atual preço do ativo desvia do que o sistema considera um equilíbrio ou preço “justo”.

Previsibilidade

A previsibilidade é a correlação histórica entre as previsões passadas do algorítmo e o atual movimento do mercado para cada ativo em particular. O algoritmo então faz uma média dos resultados de todas as previsões passadas, dando um peso maior às performances recentes.

A previsão diária é realizada para os seguintes períodos: 3 dias, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 90 dias e 365 dias.

Para cada período de tempo há uma tabela com os códigos de negociação:

  • No topo da tabela estão os códigos com previsão positiva, um sinal de “compra”.
  • Na base da tabela estão os códigos com previsão negativa, sinal de “venda” ou “short position”
  1. Para decidir seus trades use as previsões mais recentes
  2. É recomendado considerar tanto a força do Sinal quanto da Previsibilidade
  3. A força do Sinal é o valor absoluto da previsão feita pelo sistema. O Sinal pode ter um valor positivo (previsão de alta) ou negativo (previsão de baixa).
  4. A Previsibilidade é a correlação histórica entre a previsão e a tendência do movimento para aquele mercado específico. Para “tradings” é preferível ações com Sinais mais fortes e Previsibilidade maiores. Note que as previsões para prazos mais longos normalmente possuem maior Previsibilidade.
  5. As cores da tabela são indicadores do Sinal. O verde significa Sinal positivo, enquanto que o vermelho significa Sinal negativo. Cores escuras significam Sinal forte, cores claras Sinal fraco.

A Previsibilidade

A força da previsão é a Previsibilidade P, que vai de -1 até 1. Este parâmetro é uma adaptação do coeficiente de correlação de Pearson.

P<0 significa que naquele momento o mercado se move em direção oposta à previsão.

P=0 significa que não há correlação entre a previsão e o movimento do mercado no momento analisado.

P=1 indica correlação perfeita entre o movimento do mercado e a previsão realizada.

Qualquer valor de P acima de zero indica Previsibilidade positiva, quanto maior melhor. Para as ações monitoradas e previstas a Previsibilidade P varia geralmente entre P=0.2 e P=0.7.

P é calculado assim:

Para cada ponto previsto é calculada a correlação passada entre a previsão e o valor atual, depois os resultados são ponderados para todos os pontos previstos, sendo atribuído maior peso para as performances recentes.

O valor de P pode mudar ao longo do tempo por dois fatores:

  1. A previsibilidade P tem um componente que privilegia a Previsibilidade recente, podendo mudar de acordo com as condições do mercado;
  2. A máquina continua aprendendo e os valores de P normalmente aumentam.

 

121 Responses to “Instruções”

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