Previsões de Mercado: Trading no curto-prazo

Seleção diária de ações baseada no algoritmo de IA

Os sinais de curto prazo do algoritmo I Know First podem ser utilizados com sucesso, além de sua aplicação para melhor timing dos investimentos de médio e longo prazo. Uma variedade de regras com base nos sinais pode ser desenvolvida, sendo reequilibrada diariamente, para a execução bem sucedida de trades.

Um alto nível de previsibilidade e intensidade do sinal são fatores-chave para a abordagem mais intuitiva de selecionar as ações mais bem classificadas. Além disso, pode haver várias maneiras de integrar uma tendência ou lógica de reversão no processo de seleção para poder levar em consideração a abordagem dos traders e as condições atuais de mercado.

Os seguintes resultados de back test de quatro estratégias foram feitos no universo de ações do S&P 500 desde o início de 2016. No máximo, as 20 ações mais bem rankeadas do dia (se disponíveis) são negociadas. Em cada caso, as linhas de equidade representam o valor correspondente igualmente ponderado e um portfólio de ações diariamente rebalanceado, configurado para superar o universo mais amplo. Para três deles, adicionalmente ao nível de previsibilidade e sinal, a dinâmica do preço e do sinal é levada em conta para os respectivos processos de seleção. Nenhum elemento de análise técnica (indicadores, osciladores) faz parte da análise a seguir. Os sinais são gerados diariamente antes da abertura do mercado e posteriormente utilizados para rankear as ações. Para efeitos de simplificação, a simulação utiliza apenas alterações de preço nos horários de fechamento e, portanto, não são consideradas ordens de limite ou perdas de parada para melhorias de desempenho adicionais. Tanto posições longas como curtas podem ser tomadas. Nenhuma alavancagem é aplicada.

O retorno total no período de 7 de janeiro de 2016 a 1º de março de 2017 varia entre 74,0% e 18,4%, enquanto o S&P 500 aumentou 18,8%.

A tabela a seguir resume os resultados globais e os valores anualizados (assumindo 252 dias úteis em um ano) para cada uma das estratégias.

O quadro seguinte divide a análise nas respectivas estatísticas comerciais durante o período considerado:

Em todas as estratégias mencionadas acima, apenas sinais com níveis de previsibilidade mais elevados foram utilizados.

O modelo de curto prazo está (atualmente) disponível apenas para clientes institucionais. Com base em acordos de cooperação / parceria para fins de gestão de fundos, a integração dos sinais da I Know First nos respectivos processos de investimento, bem como o desenvolvimento de estratégias quantitativas, podem ser incluídos no âmbito de serviços da I Know First.

I Know First Research

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