Resumo

• Inteligência Artificial tem grande papel em nossas vidas e terá um ainda maior no futuro.
• Algo-trading provou ser certeiro e pode ser uma ferramente lucrativa para os investidores determinando as ações rentáveis.
• O algoritmo da I Know First tem uma taxa de sucesso que fala por si mesma.

Inteligência Artificial

Já foi o tempo que quando um queria que o computador fizesse certa ação ele teria que programar essa específica ação. Isso levava uma exorbitante quantidade de tempo já que tínhamos que dizer ao computador exatamente o que queríamos que fizesse e ele não fazia nada além disso. Os programas não tinham inteligência independente e não podiam tomar suas próprias decisões.

em 1956, o pioneiro em jogos de computador, Arthur Samuel, queria que seu computador o ganhasse no damas. Samuel, então, programou seu computador para jogar contra a própria máquina milhares de vez para que o programa acumulasse conhecimento suficiente do jogo. Na década de 70, seu programa era competente o bastante para desafia e ganhar de grandes mestres. Arthur Samuel é reconhecido por ser o por ser o pioneiro na Inteligência Artificial (IA).

Aprendizado de Máquina

Inteligência Artificial virou uma indústria colossal e é tão comumente usada que literalmente transformou o modo de como conduzimos nossas vida e operamos nosso negócios. Todos jogos de computadores, Propagandas baseada na web, tradutores de línguas automáticos, carros sem motoristas e até o Facebook e Google são operados via AI. Assim como a Revolução Industrial transformou radicalmente a maneira de como o homem operava nos séculos 18 e 19, a IA também transformou radicalmente nosso estilo de vida nos séculos 20 e 21.

Existem dois tipos de IA; baseado em regras e aprendizado de máquina. Baseado em regras é quando um expert programaria um set de regras para operar e o programa seria incapaz de derivar dessas regras. Em contraste, o aprendizado de máquinas não é conectado por nenhum set de regras. O programa aprende por si mesmo e é capaz de independentemente fazer ações inteligentes. Os programa IA operam em um programa específico de computador chamado algoritmos.

Hoje em dia, temos mais dados, processadores mais rápidos e memórias de computador mais que nunca. Como resultado, algoritmos estão virando tão amplos, variados e espertos que programas inacreditáveis como, reconhecimento de face, auto tradução e dispositivos controlados pela voz viraram regras. Inteligência Artificial se tornou, ou se tornará, uma ferramenta vital para qualquer negócio ou indivíduo – incluindo investidores da bolsa de valores. O poder computacional disponível hoje, em colaboração da habilidade de guardar enormes quantidades de dado, nos permite fazer coisas que simplesmente não eram possíveis antes.

Escolhendo Ações para Investir

Como uma pessoas deveria escolher uma ação para investir? Alguns corajosos buscam empresas com uma história nas notícias ou aqueles rumores de reviravolta para investir ou desinvestir de acordo. Se a notícia é positiva, então a ação vai subir, então o investidor vai comprar a ação com esperança de que suba ainda mais. Alguns deles tem sorte, mas a maioria paga em excesso e perde dinheiro.

Outros compram ações em companhias que produzem objetos de eles gostam. Vários investidores da Apple (AAPL) e fãs de esporte pertencem a essa categoria. Eles potencialmente podem se beneficiar, mas se não, eles serão donos orgulhosos da companhia que gostam – um cenário win-win.

Pessoas com cabeça mias de contabilidade gostam de comprar ações por um método chamado investimento de valor. Esse método é baseado em fatos e estatísticas ilustrados nas folhas de balance. Um poderia seguir pelas folhas de balance e tentar avaliar quando vale uma companhia – umas das técnicas favoritas de Warren Buffet.

Análises de métodos fundamentais, como os analisados acima, são de imensa importância para decidir investir nas ações. Entretanto, o atual valor da ação geralmente reflete os fundamentos conhecidos. Como consequência, comprar uma ação em favor de outra não trará nenhuma vantagem. Também, se os fundamentos não não mudam diariamente, como o valor muda?  Consequentemente, aqueles que confiam somente nos fundamentos está deixando de lado várias informações que são codificados e interligados com o movimento de preço diário.

Outra opção é a análise técnica – leitores de gráficos. Eles examinam padrões de gráficos em uma tentativa de encontrar ações super-vendidas ou super-compradas. A análise técnica então usaria padrões passados para prever futuros padrões e investir de acordo. A principal falha com este método é que, como o mundo constantemente muda em um ritmo tão acelerado, é improvável que padrões passados voltem a se repetir. Outro ponto é que os indicadores de padrões também perde sua efetividade se uma grande quantia de trades são feitas em um ação em particular.

Método Algorítmico

Toda ação é afetada por milhões de fatores e ondas de mercado que por conseguinte afeta o preço de trading. O algoritmo da I Know First simplesmente leva em conta todos os quesitos comerciáveis (ações, moedas, commodities, índice etc) e combina a decisão, fazendo componentes com análise técnica e usando computadores e matemática para criar um sinal final que irá prever a direção em que o quesito irá mover.

Simplificando, o algoritmo é capaz de analisar várias dinâmicas, frequentemente desconhecidas por analistas, que poderiam afetar o futuro do valor do mercado e assim prevê o movimento do preço com antecedência. Concomitantemente, o algoritmo gera relações entre vastas variedades financeiras e é capaz de alterar, eliminando e criando novas relações.

(Fonte: I Know First)

A previsão algorítmica é baseada nessas relações, seus parâmetros do entorno e os atuais dados do mercado. Desde de que o algoritmo aprende com previsões passadas e continuamente adapta as relações, ele é capaz de rapidamente ajustar para as ações flutuantes.

O resultado de o algoritmo aprender de dados e previsões passadas é ficar mais inteligente e produzir previsões mais precisas de acordo com o tempo. De acordo com a mesma lógica, previsões a longo prazo são consequentemente mais precisas já que o algoritmo teve mais dados para avaliar.

Vantagens

Existem duas principais emoções humanas atrás de toda má decisão para investir; ganância e medo. Ganância encoraja o investidor a fazer decisões completamente irracionais com o objetivo de ganhar alguns reais extras, já o medo inibe investidores de fazerem um investimento fantástico pelo medo da perda. Portanto, o uso de algoritmos em escolher a melhor ação elimina o problema da irracionalidade e do impulso.

Um algoritmo é muito mais inteligente que um humano e é capaz de analisar muitos dados, encontrando padrões e determinando direções de ações, curruncies, bonds etc. em questão de segundos, o que da ao algoritmo mais conhecimento que qualquer recurso humano.

Desvantagens

O algoritmo é simplesmente um programa de computador e consequentemente não pode pode levar em consideração relações atuais, desastres naturais e mudanças radicais macroeconômicas a curto prazo. Investidores usando uma abordagem algorítmica são aconselhados a usarem seus conhecimentos de relações atuais em combinação com a análise algorítmica para escolher ações.

O algoritmo não é 100% preciso, mas sua precisão é suficiente para fazer diferença – para dar lucro.

Quão Bem Sucedido é o Algoritmo?

O algoritmo experiente da I Know First faz com que algo-trading seja menos inclinado a perdas. Mas talvez o melhor argumento a favor do algo-trading com a I Know First seja a brilhante taxa de sucesso do algoritmo. Ele tem uma armazenagem de dados de mais de 25 anos atrás e tem mais de 5 anos de aprendizado próprio.

Uma das estratégias mais lucrativas de algo-trading usada pelos nossos clientes é a estratégia swing-trading de 5 dias do Dr. Roitman.

Um modelo dessa estratégia foi construído com um fundo de $10,000 e o retorno total no período de um ano (1/7/14 – 30/6/15) foi de 83%, enquanto a média do S&P 500 aumentou 5.2% no mesmo período.

(Fonte: I Know First P&D)

Entretanto, por mais improvável que possa parecer, o retorno médio do algoritmo para a previsão das top dez ações para investir constantemente bate o retorno médio da S&P 500. Portanto, um investidor experiente e paciente com uma boa estratégia de algo-trading, pode realmente ter retornos lucrativos que faz os retornos com a estratégia de swing-trading simulada acima muito mais plausível.

Conclusão

De fato o algoritmo é muito inteligente, rápido e pode juntar mais informação que qualquer humano possa ter sonhaso e, portanto, quer agente goste ou não, trading via inteligência artificial é inevitavelmente a tendência do futuro. Por natureza os algoritmos são mais inteligentes e eficientes com o passar do tempo, o que faz o experiente algoritmo da I Know First entre os mais avançados no mundo do algo-trading.

Independentemente se um investidor vai basear suas decisões somente em um algoritmo ou se ele quase não vai usar as guias das análises do algoritmo, com previsões tão precisas, será um enorme erro negligenciar algo-traders como um grupo de nerds que querem ganhar alguns reais extras.