Trading Quantitativo: Modelo Swing Trading

Seguindo o desenvolvimento do Dr. Lipa Rotman de confiar no quesito da variação simples de 5 dias como uma ferramenta secundária para entrada e saída, o time de R&D do I Know First desenvolveu um modelo complementar para embasar essa tese. Os resultados foram positivos, e incorporar o SMA (Simple Moving Avarage) de 5 dias nos permite projetar estratégias do trading diário que aumenta o retorno e reduz os riscos. O portfólio abaixo investe nas melhores ações, taxas de juros ETF, e moedas como identificado pelo algoritmo e especificado pelo processo de seleção. As seleções de operações acontecem diariamente antes da abertura do mercado. Boas oportunidades são continuamente trocadas por outras melhores ainda para assegurar que o portfólio esteja sempre o melhor possível de acordo com as previsões algorítmicas. As duas posições, short e long, estão preenchidas, independente da direção e tendência do mercado. O patrimônio está alocado em 60% nas ações, 30% na taxa de juros e 10% nas moedas G10 alavancada x10. O retorno total no período de um ano, de 1º de Julho de 2014 até 30 de Setembro de 2015 foi de 100.6%, enquanto no mesmo período o S&P500 caiu -2.05%.

Abaixo tem um resumo dado pela performance total, diario e anual, incluindo as medidas de risco.

As respectivas estatísticas de trading estão apresentadas na tabela abaixo :

O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento individual das ações, taxas de juros e moedas (não alavancadas) de acordo com o tempo.

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